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2017届刘祥同砚荣获上海市金融学位。研究生教指委首届论文大赛。_世茂新闻中心

作者:世茂新闻中心  发布时间:2018-10-27 11:48  点击:8164

2017届刘祥同砚荣获上海市金融学位。研究生教指委首届论文大赛。优异论文

2018-10-19 15:16 来历:MBA教诲网记者团 金融 /结业论文 /模子

原问题:2017届刘祥同砚荣获上海市金融学位。研究生教指委首届论文大赛。优异论文

2017届刘祥同窗荣获上海市金融学位。。研究生教指委首届论文大赛。。

【MBA教诲网讯】2018年10月14日,上海市金融学位。研究生教诲事情会议在上海财经大学。(武东路校区)召开。此次会议宣布。了首届论文大赛。优异论文奖获奖名单,共有7篇论文获此殊荣。华东理工大学。2017届金融硕士结业生刘祥同砚的论文《上证50ETF的颠簸率研究及VaR测算——基于Realized GARCH模子》得分。位列21篇参赛论文的第三位,荣获优异论文奖。

2017届刘祥同窗荣获上海市金融学位。。研究生教指委首届论文大赛。。

【论文简介】

刘祥同砚的论文是使用5分钟高频数据研究上证50 ETF的颠簸率及其尾部风险。他的论文证50 ETF的5分钟高频数据为研究工具。,创建了Realized GARCH模子,对上证50 ETF的颠簸率和在险值VaR举行了实证研究。在颠簸率估量方面,将Realized GARCH模子与的GARCH模子举行了比拟。,并将基于正态漫衍、t漫衍和Skewed-t漫衍三种差异。缝隙漫衍假设[jiǎshè]下的Realized GARCH模子举行了对照。在VaR测算方面,基于转动窗口的一步展望法对在险值VaR举行了展望,并运用Kupice失败频率查验法对差其余模子的展望结果举行了比拟。。在学术。研究方面,论文通过对Realized GARCH模子的实证及比拟。研究,对颠簸率计量模子的机理、扩展。和运用等学术。参考价值[jiàzhí]。在金融实务方面,对上证50 ETF的颠簸率举行研究,并举行尾部风险器量,在投资。实践。上指导[zhǐdǎo]意义。。

刘祥同砚结业论文标题的选题是源于他的一份练习。。他其时在银河期货的期权部举行期权计策方面的研究,时代海内的期权只有上证50ETF期权,而上证50ETF的颠簸率景象。对期权的订价影响。很大。研究清晰上证50ETF的颠簸率也成了他的乐趣所在。。研究进程中,他发明数据处置对照,必要编程解决,为了更好地实现。Realized GARCH模子的构建,除了运用其所善于的matlab建模外,,他为此还自学了R说话来提高模子构建的效率。

2017届刘祥同窗荣获上海市金融学位。。研究生教指委首届论文大赛。。

【作者[zuòzhě]介绍】

刘祥2017年6月硕士结业后在上海某险资的权益投资。部从事[cóngshì]股票投研方面的事情,事情内容[nèiróng]是就行业和公司[gōngsī]的面举行研究,向投资。司理给出投资。发起,个中数据汇集、数据处置和数据分解等是必少的。他暗示,学校。的学术。训练内容[nèiróng]和都是相通的,训练对他在事情中的扶助很大。返回搜狐,审查更多